怎么用数学方法买期货：四套实操模型

怎么用数学方法买期货，是依靠固定公式、统计阈值、仓位算法替代主观猜涨跌，适合能稳定记录交易数据、单次亏损可接受总资金百分之二以内、可以连续复盘50笔以上交易的交易者，主要包含凯利公式定仓位、布林带概率开仓、ATR止损计算、简单回归趋势判定四类工具，这套方式不能消除价格跳空、政策扰动带来的亏损，只能把盈亏比、爆仓概率控制在可测算区间，不适合资金低于一万、没有能力每日导出行情K线数据、拿不住持仓的短线高频新手。

怎么用数学方法买期货之凯利仓位模型

凯利公式的期货简化形式为f=(bp-q)/b，b是平均盈亏比，p是历史胜率，q等于1-p，f代表你单次交易可用资金占总资金的比例，你要先用至少50笔历史交易算出p和b，不要直接套用网上随便给出的数值。举个例子，过往50笔交易胜率0.4，盈亏比2.2，代入后f=(2.2*0.4-0.6)/2.2，算出结果大约0.027，也就是单次最大可用总资金的2.7%，期货自带杠杆，你还要把杠杆倍数叠进去换算真实下单手数，杠杆5倍时，实际占用保证金的资金比例要再除以5。

实操里一般取凯利值的二分之一做保守仓位，也就是半凯利，用来降低连续亏损带来的回撤，直接满凯利会在连续几笔亏损后快速压缩本金。

怎么用数学方法买期货之ATR止损与止盈计算

ATR即平均真实波幅，用来量化品种正常波动幅度，规避主观随意设置止损的问题，你选用14周期ATR，做多时止损放在入场价减去1.5倍ATR，做空止损放在入场价加上1.5倍ATR，止盈统一设置为止损空间的1.8倍，保证单笔盈亏比稳定大于1.5。这个倍数可以根据品种特性微调，化工类波动大可以调到2倍，农产品波动平缓可以降到1.2倍，调整之后要重新回测至少3个月的历史行情，不能凭感觉改动参数。

怎么用数学方法买期货之布林带概率开仓

20周期布林带，上轨是均线加两倍标准差，下轨是均线减两倍标准差，价格落在上下轨之外，在正态分布里属于小概率事件，你只做回归类信号，价格触碰下轨且14周期RSI低于30时做多，触碰上轨且RSI高于70时做空，每一次开仓都同步绑定前面算出的ATR止损，不做突破追单。正态分布只是统计近似，期货行情经常出现趋势性单边，价格长时间贴紧轨道运行，这个模型在强趋势行情里会连续触发反向信号。

怎么用数学方法买期货之线性回归趋势过滤

最小二乘法用来拟合近期价格直线，你选用30根K线做回归，回归斜率大于0判定为多头环境，斜率小于0判定空头环境，布林回归信号只允许和回归斜率方向一致的单子进场，斜率向上时只做多、不做空，斜率向下时只做空、不做多，以此过滤逆趋势的低概率信号。斜率数值本身不代表涨跌幅度，只代表价格运动方向，斜率接近0，说明行情进入震荡，你可以降低交易频率或者直接停手。

所有数学模型都要分开回测，不能直接叠加一堆参数，叠加过多指标会造成参数过拟合，在历史K线上表现很好，实盘中新行情完全失效。过拟合典型的错误做法，就是反复修改ATR倍数、布林周期，直到刚好适配某一段历史行情。

你需要建立固定的交易日志，每一笔记录入场价、出场价、ATR数值、凯利计算值、回归斜率，每满50笔重新更新胜率和盈亏比，更新之后再重新计算凯利仓位，参数不能长期固定不变，品种波动率随季节、供需变化，旧的统计样本会慢慢失去参考价值。

国内期货市场由中国期货业协会监管，所有实盘交易必须通过正规期货公司开户，模拟盘回测得到的数学参数，直接平移到实盘时，滑点、手续费都会压低预期收益，回测的期望收益要扣除单边手续费和预估滑点之后再判断这套模型是否值得持续执行。

数学方法只管理交易的概率和资金，无法预判突发消息带来的大幅跳空。