在期货交易里，不少朋友听说 “搬砖” 能赚点稳当钱，就是利用不同平台或者同一平台不同合约的价差套利，但手动盯盘太熬人，想整个脚本自动操作，可又犯愁期货搬砖脚本怎么写的。其实这事没想象中那么玄乎，咱们从最基础的步骤一步步说，就算是刚接触编程的新手，跟着捋一遍也能明白大概思路。
首先得搞清楚，期货搬砖脚本的核心是 “抓价差、自动操作”，所以写脚本之前，得先把套利的逻辑理清楚。你得知道自己要做哪类期货的搬砖，是沪金、沪银这种贵金属，还是螺纹钢、铁矿石这类工业品，不同品种的价格波动规律、交易所规则不一样，脚本的参数设置也得跟着调。然后要确定套利的场景，是跨平台搬砖，比如 A 交易所的铜期货和 B 交易所的铜期货价差，还是跨期搬砖，比如同一个交易所里 3 月份到期的原油期货和 6 月份到期的原油期货价差。把这些想明白，脚本才有明确的 “目标”，不然写出来的代码就是无的放矢。
接下来就是选工具了，目前写这种自动化脚本最常用的是 Python，不是说别的语言不行，主要是 Python 有很多现成的库，比如处理网络请求的 requests、分析数据的 pandas，还有对接交易所 API 的专用库，能省不少事。你不用一开始就把 Python 学得多精通，只要能看懂基础的代码结构，会调用现成的库就行。另外，得去你要操作的期货交易所官网申请 API 密钥，这东西就像脚本的 “通行证”，没有它，脚本没法获取实时行情，也没法下单操作。申请的时候要注意权限设置，别随便开太高权限，避免安全风险。
然后就到了核心的脚本编写步骤，第一步是获取实时行情数据。不管是跨平台还是跨期，都得让脚本能实时拿到价格。比如你做跨平台的沪铜搬砖，就得让脚本同时去 A 交易所和 B 交易所的 API 接口拉取沪铜主力合约的实时报价。这里要注意，不同交易所的 API 返回数据格式可能不一样，有的是 JSON 格式，有的是 XML 格式，得用 Python 的库把这些数据转换成统一的格式，方便后续计算。而且数据可能会有延迟或者错误，比如某一次拉取的数据是空的，或者价格突然跳变，这时候脚本得有 “纠错” 能力，要么重新拉取数据，要么把异常数据过滤掉，不然算出来的价差不准，后续操作就会出问题。
第二步是计算价差和判断套利信号。这一步就是给脚本设定 “触发条件”，比如你设定当两个平台的沪铜价差超过 0.5% 时，就开始搬砖。那脚本就得实时计算两个平台价格的差值，再算出价差百分比。举个例子，A 交易所沪铜报价 58000 元 / 吨，B 交易所报价 58300 元 / 吨，差值是 300 元，价差百分比就是（300/58000）≈0.52%，超过了你设定的 0.5%，这时候脚本就该发出套利信号了。这里有个小细节，得考虑手续费成本，比如两个交易所的交易手续费加起来是 0.1%，那实际的盈利门槛应该是 0.5%+0.1%=0.6%，不然忙活半天，赚的钱还不够交手续费，所以脚本里的价差阈值得把手续费算进去，这也是期货搬砖脚本怎么写的过程中容易忽略的点。
第三步是编写下单逻辑。当套利信号触发后，脚本得知道该在哪个平台买、哪个平台卖。还是刚才的例子，A 交易所价格低，就该让脚本在 A 交易所买入沪铜期货，同时在 B 交易所卖出等量的沪铜期货。这里要设置好下单的参数，比如买入和卖出的合约数量，得根据自己的账户资金来定，别一下子满仓，不然遇到行情波动，很容易穿仓。还有下单类型，是选市价单还是限价单，市价单能马上成交，但价格可能会有点偏差；限价单能锁定价格，但不一定能成交，得根据行情的紧急程度来选。另外，脚本里必须加风险控制的代码，比如单次下单的金额不能超过账户总资金的 10%，或者当账户亏损达到一定比例时，自动停止所有操作，这就像给脚本装了个 “刹车”，避免出大问题。
第四步是日志记录和异常监控。脚本在运行的时候，得把每一次操作都记下来，比如什么时候获取的行情、价差是多少、什么时候下的单、成交价格是多少、赚了还是亏了，这些信息都要写成日志保存在文件里，方便后续复盘。同时，脚本得实时监控自己的运行状态，比如 API 连接突然断了，或者行情数据长时间没更新，这时候脚本得能自动暂停操作，并且给你发个提醒，比如通过微信或者邮件通知，让你及时处理。要是没有这个功能，脚本可能在后台 “瞎跑”，等你发现的时候，说不定已经亏了不少。
写完脚本之后，千万别直接用实盘账户跑，一定要先在模拟盘上测试。很多期货公司都提供模拟交易账户，里面的行情和实盘一样，资金是虚拟的，正好用来测试脚本。你可以让脚本在模拟盘上跑个三五天，看看它的表现怎么样，比如触发套利信号的准确率高不高、下单有没有延迟、风险控制功能能不能正常生效。如果发现脚本经常误触发信号，可能是价差阈值设得太低了，就得调高点；如果经常错过套利机会，可能是阈值设得太高了，就得往下调。测试的时候要多留意细节，比如不同时间段的行情波动不一样，脚本在早盘和尾盘的表现会不会有差异，这些都得慢慢优化。
还有些注意事项得提醒一下，期货本身就是杠杆交易，风险比股票大，搬砖虽然看起来稳，但也不是没风险。比如有时候两个平台的价差突然扩大，然后又快速缩小，脚本下单后还没成交，价差就回去了，这时候就会亏损。另外，不同交易所的交割规则、涨跌停板幅度可能不一样，这些都得在脚本里考虑进去，不然可能因为规则不熟悉，导致合约没法正常平仓。还有，别把脚本当成 “万能钥匙”，就算脚本跑得再顺，也得经常盯盘，万一遇到极端行情，比如交易所临时停盘，脚本可能处理不了，这时候就得人工干预。
可能有人会说，自己完全没学过编程，写脚本根本不可能。其实现在网上有很多 Python 的基础教程，还有针对期货 API 的示例代码，你可以照着别人的代码改一改，先从简单的功能开始，比如先让脚本只获取行情数据，能算出价差，再慢慢加下单和风控功能。刚开始不用追求完美，先把核心逻辑跑通，后续再一点点优化。毕竟期货搬砖脚本怎么写，最终还是要服务于实际交易，能稳定赚钱的脚本才是好脚本，哪怕它看起来简单朴素。